اهمیت استاپ لاس (stop loss) یا حد ضرر در فارکس

انواع دستورات توقف معامله در فارکس

به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته تیک پروفیت و استاپ لاس تقسیم می شود. Stop loss یک دستور توقف معامله در زیان و تیک پروفیت توقف در سود است.

این دستورات «انتظار بستن»، دستوراتی هستند که برای مدیریت پوزیشن های باز به کار می رود. دو اصل پایه ای برای مدیریت سرمایه برای معامله در هر بازاری از جمله فارکس .

دستورمعنیمفهوم
Stop lossحد زیانحداکثر زیان در یک معامله
Take profitحد سودحداکثر سود در یک معامله

در بازار پر نوسان فارکس تمام تحرکات غیر قابل پیش بینی است، و دستورات توقف معامله از جمله استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) از معدود مکانیسم هایی است که معامله گران باید از آن بریا مدیریت سرمایه خود استفاده کنند.

استاپ لاس چیست

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (stop loss)، توقف معامله در زیان است. به عبارت دیگر توقف ضرر یا حد ضرر ابزاری است که توسط بروکر برای محدود کردن ضررها در بازار در اختیار معامله گر قرار می گیرد.

در بخش ایجاد اردر در هر پلتفرم معاملاتی قسمتی با نام (stop loss) قرار دارد که تریدر با استفاده از آن می تواند حد ضرر را برای معامله خویش تعیین کند. استاپ لاس دستوری است که به صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی اجرا می شود و جلوی زیان های بیشتر را می گیرد. بازار فارکس به دلیل نوسان شدید در دوره های زمانی مختلف بیش از حد ناپایدار است و به همین جهت استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از زیان های بزرگ ضروری است. stop loss برای هر دو اوردر خرید و فروش در بازار قابل اجرا است و شاخص تغییرات قیمت pip برای بیان آن استفاده می شود.

بنابراین استاپ لاس برابر با دستور توقف معامله در زیان از قبل مشخص شده است. استاپ لاس یا حد ضرر یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل معامله است که در اختیار معامله گران قرار دارد.

چرا استاپ لاس (stop loss) مهم است؟

استاپ لاس به دلایل مختلف دارای اهمیت است اما مهم ترین دلیلی که اهمیت حد ضرر را برای ما آشکار می کند، این جمله است: (هرگز نمی توان آیند را دید)، در واقع هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، جدای از این که چندین معیار دلالت بر صعودی بودن یا نزولی قیمت دارند همیشه بازار دارای ریسک است و هیچگاه خطر به صفر نمی رسد.

در تحقیقات DailyFX ویژگیهای معامله گران موفق، این یک یافته کلیدی بود – معامله گران در اکثر مواقع در بسیاری از جفت ارزها برنده می شوند. در تحقیقاتی که وبسایت پژوهشی DailyFX انجام داده است بیش از 50 درصد معاملات هر تریدر با موفقعیت به پایان رسیده است.

نسبت معاملات موفق به شکست خورده

نمودار فوق نتایج مجموعه داده های بیش از 12 میلیون معامله واقعی که توسط مشتریان FXCM در سراسر جهان در سال 2009 و 2010 انجام شده نشان می دهد. این نمودار 15 جفت ارز رایج را که مشتریان معامله می کنند نشان می دهد. نوار آبی درصد معاملات انجام شده با سود برای مشتری را نشان می دهد و قرمز درصد معاملاتی را نشان می دهد که به ضرر ختم شده است. به عنوان مثال، در EUR/USD، محبوب ترین جفت ارز ، مشتریان 59 درصد از معاملات را با موفقیت به پایان رسانده اند و 41 درصد معامله را با ضرر بسته اند.

بنابراین اگر معامله گران در بیش از نیمی از معاملات درست فکر می کنند، چرا بیشتر تریدرها پول از دست می دهند؟ همه چیز در نمودار زیر نهفته است.

نسبت پیپ های از دست رفته

رنگ آبی، میانگین تعداد پیپ های معامله گران حاصل از معاملات سودآور را بیان می کند و رنگ قرمز، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در معاملات را نشان می دهد. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم چرا معامله گران با وجود کسب موفقیت در بیش از نیمی از معاملات با این حجم از ضرر مواجه می شوند.

در معاملات شکست خورده، پیپ های زیادی از دست تریدرها خارج می شود که همین امر برآیند معاملاتی آنها را منفی می کند.

مقاله پیشنهادی: تفاوت کمیسیون و اسپرد چیست؟

استراتژی های مدیریت استاپ لاس در فارکس

حال با در نظر گرفتن این موضوع 5 استراتژی برای مدیریت معاملات باز در فارکس را طبق گفته dailyFx بررسی می کنیم.

  • استاتیک استاپ
  • استاتیک استاپ با اندیکاتور
  • توقف های دستی دنباله دار
  • توقف دنباله دار
  • توقف دنباله دار ثابت

استاتیک استاپ (static stop)

تنظیم توقف ضرر یا استاپ لاس در یک قیمت مشخص بدون تغییر را استاتیک استاپ (static stop) می گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی شود. به عبارت دیگر اگر تریدر این روش را پیش بگیرد در جریان معامله نباید حد ضرر را تغییر بدهد و طبق برنامه در قیمت مشخص شده با ضرر از معامله خارج می شود.

حدلقل ریسک به ریوارد در این روش باید یک به یک در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک معامله با هدف خرید در جفت ارز یورو دلار قرار دهیم با روش یک به یک در ساده ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن ایکویتی (equity) حساب، 50 پیپ را به عنوان استاپ لاس معامله قرار می دهیم بدون این که تغییری در آن ایجاد کنیم،
به همین ترتیب تیک پروفیت یا سودی را که برای معامله در نظر می گیرم 50 پیپ است.

استاتیک استاپ با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators)

روش دیگری که تریدر ها از آن برای قرار دادن استاپ لاس استفاده می کنند، حد ضرر ثابت با کمک اندیکاتور است. اندیکاتور (Average True Range) گزینه مناسب برای استفاده معامله گران برای تعیین حد ضرر می باشد. (این اندیکاتور در بخش اندیکاتورها در متاترید است)

اما استفاده از اندیکاتور کجا به معامله گر در تعیین حد ضرر کمک می کند، مثال ریسک به ریوارد، یک به دو را نظر بگیرد.( 50 پیپ ضرر و 100 پیپ سود). این توقف 50 پیپ در بازار ناپایدار به چه معناست و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام چه معنی می دهد.

اندیکاتور ATR یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی که بازار دارای نوسان است می تواند به تریدر کمک کند.

اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می توان یک حرکت کوچک دانست. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، (Average True Range) می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر در بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

اندیکاتور ATR

Average True Range می تواند به معامله گران در تنظیم توقف معامله کمک کند.

توقف های دنباله دار به صورت دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله گران که بیشترین سطح کنترل بروی معامله خود را می خواهند، روش تغییر حد ضرر به صورت دستی پیشنهاد می شود در این روش موقعیت طبق برنامه پیش می رود و حد ضرر نیز به دنبال آن تغییر پیدا می کند.

نمودار زیر حرکت توقف ها در یک موقعیت فروش نشان می دهد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین تر)، معامله گر متعاقبا سطح توقف را پایین می آورد. هنگامی که روند در نهایت معکوس می شود (و اوج های جدیدی ایجاد می شود)، موقعیت متوقف می شود یا به عبارت دیگر استاپ لاس می خورد.

حد ضرر به روش دنباله دار دستی

استاپ لاس به روش (Trailing Stops)

توقف های استاتیک می تواند روش مناسبی برای معامله گران مبتدی باشد، اما سایر معامله گران برای به حداکثر رساندن مدیریت معامله خود از توقف به روشی دیگر استفاده می کنند.

تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله گر تنظیم می شود تا بتوانند خطر نادرست بودن در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
به طور مثال در قیمت 1.3723 در جفت ارز پوند دلار موقعیت خرید می گیرم و حد ضرر را حدود 30 پیپ پایین تر در قیمت 1.3692 قرار می دهیم، پس از این که معامله در جهت ترید ما پیش رفت استاپ لاس را به عدد 1.3723 یا همان قیمت ورود خود به بازار تغییر می دهیم تا اگر بازار خلاف جهت معامله ما قصد حرکت داشت با ضرر مواجه نشویم.

این نوع استاپ لاس به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

استاپ لاس به روش تریلینگ استاپ

توقف دنباله دار ثابت (Fixed Trailing Stops)

در این روش با حرکت قیمت به نفع معامله، حد ضرر به همان اندازه به سمت حرکت قیمت تغییر پیدا می کند. به طور مثال معامله گر می توانند برای هر 10 پیپ حرکت به نفع خود، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر دهند.

اگر در جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.3100 پوزیشن خرید قرار دهیم و حد ضرر اولیه را در 1.3050 در نظر بگیریم با حرکت قیمت به نرخ 1.3110، استاپ لاس را نیز 10 پیپ تغییر داده و به عدد 1.3060 ارتقا می دهیم. توقف ثابت نیز از روش های مناسب برای مدیریت معامله است.

اشتراک گذاری
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
لینک کوتاه
https://waveha.com/?p=1450
مقالات پیشنهادی
2 پاسخ
  1. ممنونم عالی بود مقاله هاتون کلی گشتم توی اینترنت همچین توضیح راحتی هیچجا نبود دمتون گرم زنده باشید

    1. خواهش می کنم، نظر شما این نوید را به ما می دهد که در مسیر درستی قرار داریم.
      با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *